金融机构风险管理 - 中国大学mooc
2 风险识别与管理工具准备
2.2 损失分布随堂测验
1、（ ）主要利用具有独立性和代表性的样本数据信息，估计损失分布参数，从而获得概率分布。
A、统计拟合
B、描述统计
C、随机模拟
D、卡方拟合
2、（ ）是利用概率评估技术描述实际过程并进行模拟，在模拟结果基础上对损失分布进行估算。
A、统计拟合
B、描述统计
C、随机模拟
D、卡方拟合
2.4 压力测试和情景分析随堂测验
1、下列哪项不包括在风险评估定量方法中：（ ）
A、统计推断
B、事故树分析
C、计算机模拟
D、情景分析
3 利率风险（二）
3.3 久期模型随堂测验
1、债券为永久性公债，面值为1000元，其久期为
A、10年
B、13.5年
C、12.5年
D、14.5年
2、期限为一年，面值为1000元，利率为12%，每半年付息的债券的久期为
A、1年
B、0.878年
C、0.12年
D、0.7358年
3.6 凸性随堂测验
1、久期描述了价格--收益率曲线的斜率，凸性描述了
A、利率曲线
B、预期值
C、期望收益率
D、曲线的弯曲程度
2、下列不属于常见的风险敏感度指标的是
A、β系数
B、凸性
C、风险敞口
D、久期
综合测试一
1、商业银行的资产负债表中最主要的负债是？
A、贷款
B、存款
C、现金
D、有价证券
2、再定价模型通过衡量下列哪个因素来反映非预期的利率变动对其产生的影响：
A、资本的市场价值
B、净利息收入
C、资本的市场价值和净利息收入
D、资产与负债的价格
3、投资银行的主营业务中不包括下列的哪一项？
A、发行债券
B、为公司并购重组提供咨询建议
C、IPO承销
D、吸收存款
4、期限模型的一个主要缺点体现在：
A、使用市场价值进行评估
B、忽略了已收回现金流的再投资收益
C、计算过于简单
D、着眼于资产负债表的期限不匹配
5、下面哪种风险与资产和负债的久期不匹配相关？
A、流动性风险
B、利率风险
C、信用风险
D、表外风险
6、风险的不确定性是指？下面表述不正确的是：
A、发生与否的不确定；
B、发生时间的不确定；
C、发生状况的不确定；
D、发生地点的不确定；
7、一个年收益率为11%的5年期零息债券，每年年底付息一次，息票率为8%，请问该债券的久期是
A、4.256年
B、5年
C、3.843年
D、永久
8、一个年收益率为11%（连续复利）的5年期债券，每年年底付息一次，息票率为8%，请问该债券的久期是（ ）？
A、4.256年
B、5年
C、3.843年
D、永久
9、一个年收益率为11%（连续复利）的5年期债券，每年年底付息一次，息票率为8%，请问该债券的修正久期是
A、4.256年
B、5年
C、3.843年
D、永久
10、下列关于久期的特征，说法正确的是
A、久期随着固定收入资产或负债到期期限的增长而减少
B、久期随着固定收入资产或负债到期期限的增长而增加，增加的速度是递增的
C、久期随收益率下降而下降
D、久期随息票率提高而下降
2.2 损失分布随堂测验
1、（ ）主要利用具有独立性和代表性的样本数据信息，估计损失分布参数，从而获得概率分布。
A、统计拟合
B、描述统计
C、随机模拟
D、卡方拟合
2、（ ）是利用概率评估技术描述实际过程并进行模拟，在模拟结果基础上对损失分布进行估算。
A、统计拟合
B、描述统计
C、随机模拟
D、卡方拟合
2.4 压力测试和情景分析随堂测验
1、下列哪项不包括在风险评估定量方法中：（ ）
A、统计推断
B、事故树分析
C、计算机模拟
D、情景分析
3 利率风险（二）
3.3 久期模型随堂测验
1、债券为永久性公债，面值为1000元，其久期为
A、10年
B、13.5年
C、12.5年
D、14.5年
2、期限为一年，面值为1000元，利率为12%，每半年付息的债券的久期为
A、1年
B、0.878年
C、0.12年
D、0.7358年
3.6 凸性随堂测验
1、久期描述了价格--收益率曲线的斜率，凸性描述了
A、利率曲线
B、预期值
C、期望收益率
D、曲线的弯曲程度
2、下列不属于常见的风险敏感度指标的是
A、β系数
B、凸性
C、风险敞口
D、久期
综合测试一
1、商业银行的资产负债表中最主要的负债是？
A、贷款
B、存款
C、现金
D、有价证券
2、再定价模型通过衡量下列哪个因素来反映非预期的利率变动对其产生的影响：
A、资本的市场价值
B、净利息收入
C、资本的市场价值和净利息收入
D、资产与负债的价格
3、投资银行的主营业务中不包括下列的哪一项？
A、发行债券
B、为公司并购重组提供咨询建议
C、IPO承销
D、吸收存款
4、期限模型的一个主要缺点体现在：
A、使用市场价值进行评估
B、忽略了已收回现金流的再投资收益
C、计算过于简单
D、着眼于资产负债表的期限不匹配
5、下面哪种风险与资产和负债的久期不匹配相关？
A、流动性风险
B、利率风险
C、信用风险
D、表外风险
6、风险的不确定性是指？下面表述不正确的是：
A、发生与否的不确定；
B、发生时间的不确定；
C、发生状况的不确定；
D、发生地点的不确定；
7、一个年收益率为11%的5年期零息债券，每年年底付息一次，息票率为8%，请问该债券的久期是
A、4.256年
B、5年
C、3.843年
D、永久
8、一个年收益率为11%（连续复利）的5年期债券，每年年底付息一次，息票率为8%，请问该债券的久期是（ ）？
A、4.256年
B、5年
C、3.843年
D、永久
9、一个年收益率为11%（连续复利）的5年期债券，每年年底付息一次，息票率为8%，请问该债券的修正久期是
A、4.256年
B、5年
C、3.843年
D、永久
10、下列关于久期的特征，说法正确的是
A、久期随着固定收入资产或负债到期期限的增长而减少
B、久期随着固定收入资产或负债到期期限的增长而增加，增加的速度是递增的
C、久期随收益率下降而下降
D、久期随息票率提高而下降